Содержание
Введение
1. Краткие сведения из теории вероятностей и математической статистики.
1.1. Основные характеристики случайных величин и их экспериментальное определение.
1.2. Построение доверительных интервалов и проверка статистических гипотез.
2. Классический регрессионный анализ.
2.2. Понятие о методе наименьших квадратов
2.3. МНК-оценки коэффициентов регрессии в случае одной независимой переменной
2.4. Нелинейная парная регрессия
2.5. Оценка коэффициентов регрессии в случае m независимых переменных
2.6. Оценка значимости уравнения регрессии
2.7. Оценка значимости коэффициентов регрессии
2.8. Выбор наилучшего уравнения регрессии.
2.9. Прогнозирование зависимой переменной по уравнению регрессии
2.10. Примеры исследования парной регрессии.
2.11. Примеры исследования множественной регрессии
3. Специальные задачи регрессионного анализа.
3.1. Регрессионный анализ при мультиколлинеарности независимых переменных.
3.2. Учет качественных признаков и структурных изменений введением фиктивных
переменных.
3.3. Регрессионный анализ при изменяющейся дисперсии ошибки зависимой переменной.
3.4. Регрессионный анализ при корреляции данных по времени.
3.5. Метод инструментальных переменных.
4. Системы эконометрических уравнений
4.1. Системы взаимосвязанных уравнений
4.2. Внешне несвязанные уравнения и их одновременное оценивание
4.3. Идентификация связанных уравнений косвенным МНК
4.4. Неидентифицируемость и сверхидентифицируемость.
4.5. Условия идентифицируемости. Счетное правило идентификации
4.6. Двухшаговый и трехшаговый МНК.
4.7. Примеры идентификации систем уравнений.
4.8. Примеры систем эконометрических уравнений
5. Модели с лаговыми переменными
5.1. Общие сведения.
5.2. Модели распределенных лагов.
5.3. Авторегрессионные модели распределенных лагов
6. Модели временных рядов
6.1. Стационарность и коинтеграция временных рядов
6.2. Условно гетероскедастичные модели временных рядов
6.3. Тренд-сезонная модель временного ряда
6.4. Устранение нестационарности временных рядов взятием конечных разностей
6.5. Модели авторегрессии-скользящего среднего
Библиографический список
Содержание
Скачать Учебное пособие по Эконометрике (В. Ф. Комиссарчик )
