Скачать Учебное пособие по Эконометрике (В. Ф. Комиссарчик )


Рубрика: Прочее

Содержание

Введение

1. Краткие сведения из теории вероятностей и математической статистики.

1.1. Основные характеристики случайных величин и их экспериментальное определение.

1.2. Построение доверительных интервалов и проверка статистических гипотез.

2. Классический регрессионный анализ.

2.1. Общие сведения.

2.2. Понятие о методе наименьших квадратов

2.3. МНК-оценки коэффициентов регрессии в случае одной независимой переменной

2.4. Нелинейная парная регрессия

2.5. Оценка коэффициентов регрессии в случае m независимых переменных

2.6. Оценка значимости уравнения регрессии

2.7. Оценка значимости коэффициентов регрессии

2.8. Выбор наилучшего уравнения регрессии.

2.9. Прогнозирование зависимой переменной по уравнению регрессии

2.10. Примеры исследования парной регрессии.

2.11. Примеры исследования множественной регрессии

3. Специальные задачи регрессионного анализа.

3.1. Регрессионный анализ при мультиколлинеарности независимых переменных.

3.2. Учет качественных признаков и структурных изменений введением фиктивных

переменных.

3.3. Регрессионный анализ при изменяющейся дисперсии ошибки зависимой переменной.

3.4. Регрессионный анализ при корреляции данных по времени.

3.5. Метод инструментальных переменных.

4. Системы эконометрических уравнений

4.1. Системы взаимосвязанных уравнений

4.2. Внешне несвязанные уравнения и их одновременное оценивание

4.3. Идентификация связанных уравнений косвенным МНК

4.4. Неидентифицируемость и сверхидентифицируемость.

4.5. Условия идентифицируемости. Счетное правило идентификации

4.6. Двухшаговый и трехшаговый МНК.

4.7. Примеры идентификации систем уравнений.

4.8. Примеры систем эконометрических уравнений

5. Модели с лаговыми переменными

5.1. Общие сведения.

5.2. Модели распределенных лагов.

5.3. Авторегрессионные модели распределенных лагов

6. Модели временных рядов

6.1. Стационарность и коинтеграция временных рядов

6.2. Условно гетероскедастичные модели временных рядов

6.3. Тренд-сезонная модель временного ряда

6.4. Устранение нестационарности временных рядов взятием конечных разностей

6.5. Модели авторегрессии-скользящего среднего

Библиографический список

Содержание

Скачать Учебное пособие по Эконометрике (В. Ф. Комиссарчик )

Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)